Полная версия книги - "РАЛЬФ РАЛЬФ ВИНС - Математика управления капиталом. Методы анализа риска для трейдеров и портфельных менеджеров"
На этом ресурсе Вы можете бесплатно читать книгу онлайн РАЛЬФ РАЛЬФ ВИНС - Математика управления капиталом. Методы анализа риска для трейдеров и портфельных менеджеров. Жанр: Прочая научная литература издательство -, год -. На сайте onlinechitalka.com Вы можете онлайн читать полную версию книги без регистрации и sms. Так же Вы можете ознакомится с содержанием, описанием, предисловием о произведении
27
Таким образом, мы можем утверждать, что геометрический оптимальный портфель — это портфель, в котором второй множитель Лагранжа равен 0, когда сумма весов ограничена единицей, а в том случае, когда сумма весов не ограничена, первый множитель Лагранжа равен - 2. Такой портфель, при снятии ограничений на сумму весов, также будет иметь второй множитель Лагранжа, равный 0.